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我院数量金融系教师参加中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十届学术会议

    723日至725日,我院数量金融系系主任周珂副教授学系教师徐光利副教授、叶文锐副教授,于四川成都参加了第十届金融工程与金融风险管理学术年会。此次会议由中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会、西南财经大学和复旦大学共同举办,来自80多所院校的260多名专家学者与研究生参加会议。

各专家学者就运筹学、计算金融、风险管理与交易策略等领域的学术问题,带来了一百余场精彩的学术报告。我院徐光利副教授做了题为《带违约风险的基于GARCH模型的价差期权定价研究》的论文报告。该论文采用GARCH过程和CAPM模型相结合的方式来描述标的资产的价格和方差,将所有资产的风险分解为特殊风险和系统风险两部分,并考虑违约强度与两种标的资产方差之间的相关性,通过计算两项标的资产的矩母函数和违约风险过程,利用傅里叶变换方法,推导了具有违约风险的价差期权的解析定价公式。此研究丰富了价差期权、交换期权等奇异期权的定价理论,能够增加期权产品创新,加快推进期权市场的发展。

会议期间,与会人员围绕金融结构、投资决策、金融科技与产业高度融合等问题行了深入的学术交流。